Le critère de Kelly pour gérer sa bankroll
Le critère de Kelly détermine la fraction optimale de bankroll à miser pour maximiser la croissance du capital sur le long terme, en fonction de l'avantage (edge) et de la cote.
La formule
Fraction de Kelly = (cote × probabilité − 1) / (cote − 1). Plus l'edge est grand, plus la mise recommandée est élevée ; sans edge, Kelly recommande de ne pas miser.
Half / Quarter Kelly
Le Full Kelly est volatil. Les parieurs prudents appliquent un multiplicateur (Half = 0,5, Quarter = 0,25) pour lisser la variance, au prix d'une croissance plus lente. PariScore plafonne la mise suggérée et propose ces variantes dans le module « Mes Paris ».
Kelly ne vaut que sur de vrais value bets : une probabilité fiable est indispensable. Appliquez-le sur nos pronostics.